Banque

L’effet disciplinaire du contrôle prudentiel dans le test de résistance à l’échelle de l’UE

Depuis la crise financière, les tests de résistance sont devenus un important outil de surveillance et de stabilité financière. Dans ce contexte, la question est de savoir si les tests de résistance contribuent à la stabilité financière en favorisant la réduction des risques dans le secteur bancaire, comme le suggèrent des données récentes. Les tests de résistance offrent aux superviseurs et au public un aperçu approfondi des vulnérabilités des banques grâce à un processus de surveillance intense. Dans un article récent, nous montrons qu’un contrôle prudentiel accru a eu un effet disciplinaire pour les banques qui faisaient partie du test de résistance à l’échelle de l’UE de 2016, coordonné par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et mené par la Banque centrale européenne (BCE).

Comment le contrôle prudentiel est exercé dans les tests de résistance

En Europe, les tests de résistance impliquent des interactions entre les banques et les superviseurs sur les pratiques de gestion des risques des banques ainsi que des communications confidentielles sur les meilleures pratiques et techniques de test de résistance. Nous utilisons des données sur ces interactions confidentielles pour évaluer approximativement le niveau de contrôle exercé sur chaque banque sous la supervision directe du mécanisme de surveillance unique (MSU) lors du test de résistance à l’échelle de l’UE de 2016. Ces interactions surviennent dans le cadre de l’approche ascendante contrainte poursuivie dans les exercices coordonnés par l’ABE (voir figure 1). Dans ce contexte, les banques utilisent leurs propres modèles internes pour générer des projections, par exemple, pour les pertes de crédit. Pendant ce temps, les projections des banques sont contestées par les autorités de surveillance compétentes, généralement en appliquant des modèles descendants et d’autres outils de challenger. En présence d’écarts importants entre ces deux ensembles de projections, des « drapeaux » sont déclenchés et discutés ultérieurement entre les superviseurs et les banques. Les banques doivent se conformer ou expliquer les problèmes soulevés dans les interactions avec la BCE. Nous construisons une mesure de contrôle en comptant les drapeaux liés aux projections de risque de crédit. Intuitivement, les banques qui ont reçu plus d’avertissements ont dû travailler plus dur sur leurs nouvelles soumissions et ont eu des interactions plus longues et probablement plus intenses avec les superviseurs, tandis que les banques qui n’ont reçu aucun avertissement n’ont en principe plus eu d’interactions avec les superviseurs.

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Figure 1 : Illustration simplifiée d’un cycle d’assurance qualité dans le cadre de l’approche ascendante contrainte.

Source : blogs.worldbank.org

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